花旗集团因算法交易重大失误被罚款 6160 万英镑

花旗环球金融有限公司 (CGML) 被英国金融行为监管局 ( FCA ) 和审慎监管局 (PRA)处以总计 6160 万英镑的罚款。这笔巨额罚款是由于该公司的交易系统出现故障，导致其在欧洲交易所无意中出售了价值 14 亿美元的股票。

该事件发生于2022年5月2日，是由交易员在订单管理系统中创建一篮子货币时输入错误引发的。该篮子的预期价值仅为 5800 万美元，但这一错误导致创建了一个价值 4440 亿美元的篮子。

虽然 CGML 的控制措施成功阻止了错误篮子中的 2550 亿美元，但剩余的 1890 亿美元却漏网了，并被发送到一个交易算法。该算法旨在全天出售部分订单，在交易员意识到错误并取消订单之前，它已经执行了价值 14 亿美元的交易。

此次大规模抛售恰逢多个欧洲指数短期大幅下跌，导致市场混乱持续了几分钟。

“这些失误导致超过 10 亿英镑的错误订单被执行，并有可能造成市场混乱。” FCA 执法和市场监督联合执行董事 Steve Smart 评论道。“考虑到金融市场的速度和复杂性，我们希望企业审视自己的控制措施，并确保它们是适当的。”

这并不是花旗集团旗下经纪子公司第一次收到英国监管机构的处罚。大约两年前，FCA因未能发现市场滥用行为而对该机构处以 1260 万英镑的罚款。去年，美国证券交易委员会也对该公司记录保存失败进行了处罚。