千万级交易高手的经验：交易系统越简单越有效！

为什么说交易系统越简单越好，这和数学领域的“自由度”概念是一个道理：在做估计时，所拥有的独立信息数量越多，自由度占用就越多，系统就会越拘束，整体的偏差就越大；信息数量越少，则反之。

 交易系统归于复杂的两个弊端 

以交易员的交易系统为例，如果他的进出场条件如下：

进场条件：MACD金叉，日线级别均线交叉，15分钟图满足收敛三角形，且基本面某个数据发生了一定变化，还要关注当时资金流入流出情况等。

出场条件：要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求3分钟线放量，且还要看基本面信息等。

这个交易系统意味着交易员每天都要花大量时间分析K线图才能实现进出场操作。他的交易条件看似清晰，可“某些”“一定”方面的描述是模糊的，能否按照这个系统去执行交易将是一个大问题。

除此以外，上述交易系统共有10个参考因素，还有人的交易系统参考指标更多，可能进场就有10个条件。那么，问题来了，当其中9个条件满足时，进不进场交易？8个时呢，需不需要试试？会不会能满足所有条件的市场一年也难出现一回？

这说明交易系统的容错性太差，一点意外就能让整个交易模式无法运行。

总结起来，如果一套交易系统过于复杂，就会存在两个问题：一是条件模糊，不利于执行；二是容错性太差，太过死板。

 交易系统复杂度，与提高交易准确率无关 

很多交易员交易系统指标复杂的初衷，是因为他们相信添加多个指标，可以提高交易系统的准确性，由此就能提高胜率。

实际上，复杂的系统并不能提高胜率。因为市场波动是不确定的，没有一个指标与理论能完全预测未来的行情。不管是1个条件的交易系统，还是20个条件的交易系统，都是在试错。

一方面，均线交叉的同时MACD出现金叉，并不能代表市场出现价格上涨的概率，会比单纯的均线交叉高。组合还是单独使用指标更有效，需要大量的统计复盘才能证明。

另外，指标都是基于价格的运行逻辑运算，所以很多不同的指标之间会有一些相关性。比如，均线和MACD就有很大的关联性。

在金融学里，如果两个自变量的相关性较大，是需要剔除一个的。 

能够运用简单交易系统的人，一般对交易有更高的认知。因为手里的约束少，他可以很容易的添加交易条件，但却没有什么可以舍弃的条件。而他交易系统的核心将是对风险的控制，而不是对盈利的把握。

一个异常简单，拥有较少规则的交易系统，只要它能在核心上牢牢把握交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，能够更好的面对未来的不确定，更有可能在未来表现突出。